Curso CEMLA: Matemáticas Financieras Curso

El Curso incluirá una visión histórica del desarrollo de las matemáticas financieras y cubrirá temas clave como el cálculo estocástico, comenzando con la caminata aleatoria y el teorema de Feynman-Kac. Los participantes explorarán cómo esto se conecta con el problema de Cauchy para ecuaciones diferenciales parciales y la valuación de derivados financieros.

El curso también abordará el modelo binomial y su aplicación para valuar opciones americanas, profundizará en los métodos de Monte Carlo y presentará un enfoque estocástico para modelar bonos y tasas de interés. Al combinar teoría con ejemplos prácticos, el curso busca dotar a los participantes de las habilidades necesarias para aplicar estas técnicas matemáticas en escenarios financieros del mundo real. 

El curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión sólida de las matemáticas detrás de la modelación y valuación de instrumentos financieros, como bonos y derivados financieros. 

Este curso está diseñado para analistas, investigadores junior y funcionarios de nivel medio en investigación económica, estabilidad financiera, gestión de riesgos o áreas afines de las instituciones miembros de CEMLA.